程式交易入門
TradingView 是一個廣受歡迎的線上交易平台,提供了豐富的功能和工具,幫助交易者進行技術分析和進行交易。本文將介紹 TradingView 的功能特色,並提供使用指南,幫助你更好地利用這個平台進行交易和分析。
什麼是TradingView?
TradingView是一個線上的金融市場分析平台,它提供了多種功能和工具,讓用戶可以進行技術分析、實時監控市場、建立和分享交易策略,以及進行交易。這個平台非常受歡迎,吸引了許多投資者和交易者使用。
主要功能特色
1. 交互式圖表
TradingView提供交互式的圖表功能,用戶可以在圖表上畫線、添加指標、繪製圖形等,幫助用戶進行技術分析和趨勢預測。
2. 多種指標和研究工具
TradingView提供了多種技術指標和研究工具,包括均線、MACD、RSI、布林帶等,用戶可以根據自己的需求進行設置和應用。
3. 自訂化策略
用戶可以使用Pine Script編寫自己的交易策略,進行回測和優化,並將這些策略應用在實際交易中。
4. 社群交流
TradingView允許用戶之間分享交易想法和圖表分析,用戶可以追蹤其他交易者,參與社群交流,學習和分享經驗。
5. 實時數據
TradingView提供實時的市場數據,用戶可以查看各種金融市場的報價和交易資訊。
支援的交易市場
TradingView支援多種交易市場,包括:
股票市場:包括美國、歐洲、亞洲等地的股票市場。
指數市場:包括主要的股票指數,如道瓊斯指數、納斯達克指數等。
外匯市場:支援各種主要和次要外匯貨幣對。
加密貨幣市場:支援多種加密貨幣交易對,如比特幣、以太坊等。
為什麼使用TradingView?
- 簡單易用: TradingView 的用戶界面設計直觀,讓您無需複雜的學習就能迅速上手。
- 多功能性: 平台提供了各種圖表分析工具和技術指標,幫助您評估市場走勢並作出預測。
- 實時市場數據: 您可以查看即時行情報價,掌握市場變化,並快速作出反應。
- 交易功能: TradingView 不僅讓您進行市場分析,還能直接在平台上執行交易。
- 社群互動: 您可以關注其他交易者,參與社群討論,分享想法,從中學習和交流。
建立帳號與入門指南
- 註冊帳號: 您只需提供基本資訊,即可輕鬆註冊帳號。
- 入門指南: 登入後,您會看到簡單的入門指南,介紹基本的界面元素和功能。
目前可以使用以下方式在TradingView上建立帳號:
- 電子郵件註冊: 您可以選擇使用您的電子郵件地址註冊帳號。輸入您的電子郵件、密碼和其他必要資訊,然後按照指示完成註冊過程。
- Google 註冊: 如果您使用 Google 帳號,您可以選擇使用 Google 註冊選項。這將允許您使用 Google 帳號登入,無需另外設定密碼。
- Facebook 註冊: 如果您使用 Facebook,您可以選擇使用 Facebook 註冊選項。這將允許您使用 Facebook 帳號登入,也無需額外設定密碼。
- 推特註冊: 如果您使用 Twitter,您也可以選擇使用 Twitter 註冊選項。這將允許您使用 Twitter 帳號登入。
TradingView 提供多種方便的帳號註冊選項,您可以根據您的喜好和方便性選擇其中一種方式來建立您的帳號。建立帳號後,您就可以開始使用TradingView的功能,進行市場分析、交易操作以及參與社群互動。
不同付費版本的功能和價格比較
TradingView 提供了多種付費版本,以滿足不同交易者的需求。每個版本都擁有獨特的功能和優勢,讓您能夠根據自己的交易風格和需求選擇最適合的方案。
免費版(Free)
免費版是入門交易者的理想選擇,它提供了基本的圖表工具和一些簡單的技術分析功能。以下是免費版的主要特點:
- 基本圖表功能:包括線段、形狀工具和多種圖表類型。
- 有限數量的同時指標使用。
Pro 版本
Pro 版本進一步擴展了功能,讓您能夠更全面地進行技術分析和交易。以下是 Pro 版本的主要特點:
- 所有免費版本功能。
- 每個圖表5個指標
- 一個版面2個圖表
- 20個活躍價格快訊
- 20個關於指標、策略或繪圖的活躍技術快訊
- 無廣告
- 成交量分佈指標
- 自訂時間周期
- 多個觀察清單
- 日內K線重播
- 電腦版支援多顯示器
Pro+ 版本
Pro+ 版本為專業交易者提供了更多高級功能和工具,以幫助您更精準地預測市場動向。以下是 Pro+ 版本的主要特點:
- 所有 Pro 版本功能。
- 每個圖表10個指標
- 一個版面4個圖表
- 100個活躍價格快訊
- 100個關於指標、策略或繪圖的活躍技術快訊
- 10個儲存的圖表版面
- 不同的日內圖表
- 基於自訂公式的圖表
- 匯出圖表數據
- 指標上的指標
Premium 版本
Premium 版本是 TradingView 的頂級方案,為您提供了最全面的功能和優勢。以下是 Premium 版本的主要特點:
- 所有 Pro+ 版本功能。
- 每個圖表25個指標
- 一個版面8個圖表
- 400個活躍價格快訊
- 400個關於指標、策略或繪圖的活躍技術快訊
- 無限儲存圖表版面
- 秒級時間週期
- 不會過期的快訊
- 4倍量的圖表數據(2萬條K棒)
- 發布僅限邀請的指標
K線重播中的日內數據增加4倍
無論您是新手還是專業交易者,TradingView 的不同付費版本都能夠滿足您的需求。您可以根據自己的交易目標和預算選擇最適合的版本,以便更好地進行市場分析和投資交易。請注意,這些價格和功能可能會有所變動,請在您考慮購買之前查看官方網站上的最新信息。
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基本功能介紹
簡單的用戶介面
TradingView平台提供了一個直觀、簡潔的用戶介面,讓初學者和有經驗的交易者都能輕鬆上手。這個用戶界面設計旨在讓您快速找到您所需的功能,並提供無縫的使用體驗。
卓越的圖表工具
提供12種不同類型的圖表,包括磚形、卡吉和點數圖,並可自訂。
支援多圖表版面,每頁最多可容納8個圖表,並且可同步顯示不同商品和時間週期的走勢。
K線重播功能,讓您可以按照自己的節奏回顧市場歷史,更好地理解行情。
提供價差圖表功能,允許您使用數學公式自定義商品走勢圖。
自訂時間週期,支援包括秒級和範圍K線在內的各種時間週期。
在用戶界面中,您會發現:
- 主要菜單: 位於頂部,讓您能夠迅速切換到不同的功能區域,例如圖表、市場、社群等。
- 工具欄: 提供了繪圖工具、技術指標、基本分析工具等,幫助您進行技術分析。
- 圖表視窗: 提供了交易品種的即時圖表,您可以在這裡進行技術分析。
- 市場數據: 您可以在主界面上看到最新的行情報價,並迅速了解市場的動態。
創建您的第一個圖表
在TradingView上創建您的第一個圖表是非常簡單的。只需遵循以下步驟,您就能夠開始分析市場:
在主界面的工具欄中,點擊「創建新圖表」或類似的選項。
選擇您感興趣的交易品種,例如股票、外匯、加密貨幣等。
選擇適合的時間間隔,例如分鐘圖或日線圖。
您的圖表將顯示在屏幕上,您可以在圖表上使用繪圖工具、添加技術指標,進行技術分析。
觀察市場行情
透過TradingView,您可以即時觀察市場行情,掌握資產的價格動態。在您的圖表上,您可以看到:
- K 線圖: 這些燭台圖展示了特定時間段內的開盤、最高、最低和收盤價格,幫助您追蹤價格趨勢。
- 技術指標: 您可以添加各種技術指標,如移動平均線、相對強弱指標等,幫助您進行更深入的分析。
- 圖表模板: 您可以使用預設的或自己建立的圖表模板,方便地應用您的分析策略。
透過觀察市場行情,您可以了解資產的價格走勢,做出更明智的投資決策。
圖表分析入門
深入的技術分析工具
提供超過100種預建的最熱門指標,讓您輕鬆應用在您的分析中。
社群創作的指標超過10萬個,涵蓋廣泛的交易策略和風格。
配備50多種智能繪圖工具,讓您能輕鬆標記出重要的趨勢和形態。
成交量分布圖指標幫助您更好地理解市場的供需關係。
K線形態辨識功能幫助您迅速辨識並應對市場轉折。
多時間週期分析功能,讓您能更全面地評估市場走勢。
瞭解畫線工具
在進行圖表分析時,線段和形狀工具是您的得力助手。這些工具可以幫助您在圖表上標記重要的價格和時間點,更好地識別趨勢和模式。以下是一些常用的工具:
- 直線和水平線: 您可以繪製直線或水平線,用於標記支撐和阻力水平,幫助您判斷價格的上下限。
- 趨勢線: 這是連接趨勢的重要工具,您可以通過繪製趨勢線來捕捉市場的上升或下降趨勢。
- 形狀工具: 您可以使用各種形狀工具,如矩形、圓圈、箭頭等,以更直觀的方式標記圖表上的重要資訊。
使用技術指標
技術指標是交易分析中不可或缺的一部分,它們基於過去的價格和交易量資料,幫助您預測未來的市場趨勢。以下是一些常用的技術指標:
- 移動平均線: 這是平滑價格走勢的指標,幫助您識別趨勢的方向。
- 相對強弱指數(RSI): RSI可以衡量資產的過買或過賣情況,幫助您判斷市場是否超買或超賣。
- MACD指標: MACD可以協助您識別趨勢的轉折點,進而捕捉可能的交易機會。
- 布林帶: 布林帶展示了價格的波動區間,可用於判斷趨勢的變化。
儲存和分享您的分析
TradingView平台讓您能夠輕鬆地儲存和分享您的分析。這對於交流和學習十分有用,以下是如何實現的:
- 圖表模板: 在進行分析時,您可以創建自定義的圖表模板,包括您添加的指標和工具。這樣,您可以隨時套用您的模板,快速重現分析。
- 分享圖表: 您可以分享您的圖表,讓其他人能夠查看您的分析。這可以通過生成共用連結或通過社交媒體進行分享。
- 社群互動: 在TradingView平台上,您可以參與社群討論,分享您的觀點和分析,與其他交易者互動。
通過儲存和分享您的分析,您不僅可以保存自己的思路,還能夠從他人的觀點中學習,這是提升交易技能的重要一環。
全面的財務分析
提供100多種基本面欄目和比率,幫助您評估資產表現。
財務報表功能讓您更詳盡地了解公司財務狀況。
估值分析功能協助您判斷資產是否被高估或低估。
歷史數據可以直接應用在圖表上,方便您進行對比分析。
全球覆蓋確保您能夠獲取全面的市場信息。
交易入門
快速的市場通知
快訊通知支援各種設備,包括電腦、手機和平板。
您可以根據12種不同的條件設定快訊,以滿足您的需求。
不僅僅是價格,您還可以根據指標和策略來建立快訊。
Pine腳本快訊功能讓您能夠自定義通知內容,更加靈活。
支援推播和webhook通知方式,確保您能即時獲得市場資訊。
如何下單進行交易
交易是將分析轉化為實際行動的過程,而TradingView提供了方便且直觀的方式來執行交易。以下是如何在平台上下單進行交易的步驟:
- 選擇交易品種: 在您的圖表上,選擇您感興趣的交易品種,並確保您已經進行了充分的技術分析。
- 選擇交易類型: 您可以選擇不同的交易類型,如市價單或限價單,根據您的策略選擇最適合的類型。
- 設定交易參數: 設定交易參數,包括交易量、止損和止盈等。這些參數將影響您的風險和潛在利益。
- 確認訂單: 在提交交易訂單之前,請再次檢查您的設定,確保沒有錯誤。
- 下單執行: 點擊下單按鈕,您的交易訂單將被提交到市場,並等待執行。
監控和管理您的交易
在您下單後,監控和管理您的交易是至關重要的。TradingView平台提供了多種方式來跟踪您的交易:
- 持倉視窗: 您可以在持倉視窗中查看您的活動交易,包括持倉的交易品種、成本、盈虧等。
- 報價提醒: 設定報價提醒,讓您在價格達到特定水平時收到通知。
- 交易日誌: TradingView平台允許您記錄交易日誌,這有助於您回顧和學習自己的交易行為。
自動交易功能
TradingView還提供了自動交易功能,讓您能夠根據預先設定的條件,自動執行交易。這可以幫助您在市場波動時快速作出反應,同時減少情緒干擾。
在使用自動交易功能時,您可以:
- 設定交易策略: 根據您的分析和預測,設定觸發自動交易的條件和策略。
- 控制風險: 設定止損和止盈條件,確保自動交易在特定損益水平時執行。
- 回測和優化: 使用過去的數據進行回測,優化您的自動交易策略,以確保其效果。
- 自動交易功能為交易者提供了更多靈活性和效率,同時也能幫助您保持冷靜和客觀
Pine腳本:交易員的編程語言
對於有編程背景的交易者來說,TradingView的Pine腳本提供了獨特的自定義功能:
超過10萬個公開腳本、指標和策略供您選擇和應用。
Pine腳本的程式碼簡潔而優雅,兩行程式碼就能實現其他語言上的上百行功能。
您可以輕鬆地創建和分享自己的指標和策略,擴展您的交易工具。
社群互動與學習
關注其他交易者
在TradingView平台上,您可以通過關注其他交易者,了解他們的交易觀點和策略。這有助於您擴展視野,從不同的角度看待市場,並從其他交易者的經驗中學習。
關注其他交易者的步驟:
在其他交易者的個人資訊頁面,找到「關注」或類似的按鈕。
點擊該按鈕,您將開始關注該交易者的活動。
加入社群討論和學習
TradingView平台上有眾多社群和討論區,您可以參與這些討論,與其他交易者交流並學習。這些社群可以是專注於特定交易品種、技術指標,或是交易策略的。
參與社群討論的方法:
在平台上搜索您感興趣的社群或討論區。
加入這些社群,您可以發表帖子、留言,與其他成員互動。
分享您的看法和分析
社群互動不僅是學習的過程,還是分享的機會。您可以在TradingView上分享您的交易看法、分析和策略,與其他交易者進行互動。
分享您的看法和分析的方法:
在您的圖表上添加標記、形狀工具和指標,展示您的分析結果。
發布帖子或評論,解釋您的分析思路和交易觀點。
通過分享,您不僅能夠幫助他人,還能夠將自己的交易理念更好地表達出來,並得到其他交易者的反饋和建議。
常見問題
1. 什麼是交易圖表?
交易圖表是一種圖形表示,用於顯示資產(如股票、外匯、加密貨幣等)的價格走勢。這些圖表可以用來進行技術分析,幫助您預測市場趨勢。
2. 技術分析和基本分析有何區別?
技術分析是基於價格圖表和交易量數據進行的,旨在預測價格趨勢。基本分析則關注資產的基本面,如公司業績、經濟指標等。
3. 如何使用技術指標?
技術指標是用來分析價格走勢和市場動態的工具。您可以在圖表上添加各種指標,如移動平均線、MACD等,幫助您做出交易決策。
4. 登入問題
如果您遇到登入問題,請確保您的帳號和密碼正確。您還可以嘗試清除瀏覽器緩存或使用其他瀏覽器嘗試登入。
5. 圖表未加載或出現錯誤
如果您的圖表未能正常加載,請嘗試刷新頁面。如果問題仍然存在,您可以聯繫TradingView的客戶支援。
6. 下單問題
如果您在下單過程中遇到問題,請確保您的交易參數設定正確,並檢查您的賬戶餘額。如果問題持續存在,請聯繫客戶支援尋求幫助。
7. 技術指標使用問題
如果您對特定技術指標的使用有疑問,您可以參考TradingView的官方文檔或在社群討論區尋求幫助。您還可以觀看相關的教學視頻,以更好地理解如何使用這些指標。
8. 市場分析問題
如果您對市場分析有困惑,您可以參考相關的教材、書籍或網上資源,也可以參與社群討論並向其他交易者尋求建議和意見。
結語與附錄
我們深入介紹了TradingView平台的功能特色,以及如何使用這些功能進行交易和市場分析。無論您是剛入門的交易新手還是有經驗的交易者,我們希望本篇文章能夠幫助您更好地利用TradingView,提升您的交易技能和知識。
附錄:常見名詞解釋
- 圖表(Chart): 圖表是一個用來顯示資產價格走勢的視覺化工具。在TradingView上,您可以使用不同的時間框架和技術指標來分析圖表。
- K 線圖(Candlestick Chart): K 線圖顯示了一個特定時間框架內的開盤、最高、最低和收盤價格,通常用於進行技術分析。
- 時間框架(Timeframe): 指圖表上每個 K 線的時間間隔,如1 分鐘、15 分鐘、日線等。
- 技術指標(Technical Indicator): 這些是用於分析市場趨勢和價格變動的工具,如移動平均線、相對強弱指數(RSI)、MACD 等。
- 移動平均線(Moving Average,MA): 這是一個平滑價格數據的指標,可以幫助您識別趨勢的方向。
- 相對強弱指數(Relative Strength Index,RSI): RSI 是一個用來評估市場過買和過賣情況的指標。
- MACD(Moving Average Convergence Divergence): MACD 通過比較兩個移動平均線的差異,可以識別出趨勢的轉變。
- 限價單(Limit Order): 一種在特定價格下進行交易的訂單,只有當市場價格達到您指定的價格時,才會執行。
- 市價單(Market Order): 一種立即以市場當前價格進行交易的訂單。
- 止損(Stop Loss): 這是一個在交易中用來限制損失的設定,當市場價格觸及指定價格時,訂單會自動執行,以避免進一步損失。
- 止盈(Take Profit): 這是一個在交易中用來確保利潤的設定,當市場價格觸及指定價格時,訂單會自動執行,以確保您的預期利潤。
- 交易策略(Trading Strategy): 交易策略是根據市場分析和預測所制定的一系列操作步驟,用於進行交易。
- 持倉(Position): 持倉是指您當前已經進行的交易,包括正在盈利或虧損的交易。
- 報價(Quote): 報價是指市場上特定資產的即時價格。
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培訓課程:量化贏家基礎培訓課程
延伸閱讀:【驚人策略曝光!才3行程式碼居然有85%的超高勝率!】
延伸閱讀:【程式交易 | 快速了解 Multicharts 基礎設定及內建4種訊號】
延伸閱讀:【程式交易 | 如何建立你的 交易策略】
透過 Multicharts 進行程式交易:入門指南與教學
目前國外大型投資機構以程式交易為其主要交易方式,透過程式交易自動執行交易,提升交易速度並減少錯誤。 Multihcarts 是程式交易平台,其提供強大的交易功能,讓交易員能輕鬆實現自動交易,本文將深入探討 Multihcarts 入門指南,協助你學習 Multihcarts 進行程式交易建立交易系統。
什麼是Multicharts?
Multicharts 是一套程式交易平台,該平台提供手動和自動下單,並支援多個數據源如Touchance、Esignal等等。該平台內建許多以PowerLanguage編寫的技術指標和交易系統,為目前國內主要的程式交易平台。延伸閱讀:程式交易 是什麼?熱門程式交易平台
Multicharts 程式交易的優勢
- 提高下單執行速度: Multicharts 交易指令能夠被迅速執行,減少延遲和滑價的風險。這對於追求交易速度的投資者十分重要,能夠節省更多的滑價成本。
- 多種編程語言支援:Multicharts允許使用者使用C#或EasyLanguage進行編程,使得程式化交易策略的開發變得更加靈活和容易。不同程式語言的支援也讓投資者能夠根據自己的技術能力和喜好來選擇最合適的編程語言。
- 豐富的技術指標:Multicharts內建了大量的技術指標和繪圖工具,幫助用戶進行技術分析並制定交易策略。無論是短期交易者還是長期投資者,都能夠找到適合自己的技術指標,以及進行更準確的交易判斷。
- 回測與優化功能: Multicharts 提供了強大的回測功能,允許使用者根據過去的歷史數據來測試和優化交易策略。這有助於評估策略的效能,並進一步改進和優化交易策略,以獲得更好的交易結果。
如何開始使用Multicharts
- 下載與設置Multicharts:首先,你需要在Multicharts或凱衛的官方網站上下載該軟體。下載完成後,根據指引進行安裝和設定你的交易帳戶。確保你的交易帳戶能夠與Multicharts平台連接,這樣你才能進行交易操作。參考影片:如何不花錢申請試用Multicharts??
- 介面導覽:當你第一次啟動Multicharts時,你可能會感到界面有些複雜。此時可以到我們的Youtube教學頻道或培訓課程,讓你能夠輕鬆熟悉平台的各項功能和操作。
- 建立新圖表:在熟悉Multicharts的界面後,你可以開始建立你感興趣的商品圖表。只需點擊幾下,你就能夠輕鬆地創建一個新的圖表,並添加所需的技術指標。參考影片:如何在5分鐘內應用Multicharts寫出第一個指標
- 建立程式交易策略:一旦你準備好了,現在是時候開始建立你的程式交易策略了。Multicharts 支援多種編程語言,你可以根據自己的需求和技術能力選擇合適的編程語言。根據你的交易策略,開始編寫相應的交易規則和條件。參考影片:PowerLanguage操作介面及如何除錯
- 設置交易參數:當你完成程式碼的編碼後,現在是時候設置交易參數了。根據你的交易策略,設置止損點、停利要等參數。確保你的交易參數是合理且符合風險控制的原則,這樣才能保證你的交易策略的穩健性和可靠性。參考影片:訊號種類及設定
- 模擬交易:在Multicharts中,你可以進行模擬交易,測試你的交易策略的表現。這將有助於評估你的交易策略是否能夠獲得穩定回報,並找出可能的問題和改進方向。延伸閱讀:程式交易新手的第一支 突破策略 怎麼寫?
- 參數最佳化:找出最適合此商品的交易參數,讓交易系統績效更穩定。通過測試不同的參數,找到表現最好的參數組合。目的是為了獲得更好的交易績效。參考影片:策略開發 – 樣本內樣本外測試
Multicharts常見問題解答
- 問題:我是一個新手交易者,對於程式交易一無所知,該如何入門Multicharts?
解答:入門Multicharts的第一步是熟悉其界面和功能。你可以通過觀看我們的Youtube教學頻道來快速上手。另外,多加練習和測試模擬交易,將有助於你更深入地了解平台的操作和程式交易的基本概念。延伸閱讀:量化交易新手指南 - 問題:我對編程一無所知,能夠使用Multicharts進行程式化交易嗎?
解答:是的,即使你對編程沒有經驗,Multicharts仍然是一個適合的平台。它提供了易於使用的EasyLanguage編程語言,這是一個用於程式交易的較簡單且容易學習的語言。你可以通過閱讀相關的程式化交易教材如筆者的《打造期權自動理財術》參考範例程式碼,逐步學習和掌握程式化交易的技巧。 - 問題:如何確保我的程式化交易策略是有效的?
解答:確保你的交易策略有效的關鍵在於歷史資料回測和參數最佳化。在 Multicharts 中,你可以使用過去的歷史資料來測試你的交易策略,觀察其在過去的表現。如果你的策略在回測中表現良好,則可以進一步最佳化和評估其在實際交易中的潛力。 - 問題: Multicharts 支援哪些交易執行方式?
解答: Multicharts 支援自動交易、半自動交易和手動交易。自動交易是指建立交易策略,由系統自動執行交易指令;半自動交易則是系統產生交易信號,但交易員可以自行決定是否執行交易指令;手動交易則是由交易員完全自行執行交易指令。 - 問題:我如何設置止損和停利單?
解答:在 Multicharts 中,你可以使用內建的函數來設置止損和停利。根據你的交易策略,設置止損點和停利點,確保交易系統能夠在達成條件的時候觸發,保護你的交易資本並實現獲利目標。參考影片:常見下單方式 - 券商版與專業版的差別,我該選擇那一種版本?
解答:券商版與專業版的差別如下表,如果你是第一次接觸程式交易的新手建議選擇券商版即可,進階使用者選擇凱衛專業版,專業投資者選擇國外原廠版。
- 問題:我是一個新手交易者,對於程式交易一無所知,該如何入門Multicharts?
結論
Multicharts 是一個強大且功能豐富的程式化交易平台,為投資者和交易員提供了優越的交易體驗。透過本文的入門指南與教學,你已經了解了 Multicharts 的基本操作和功能,並掌握了如何開始使用Multicharts進行程式化交易。程式交易是一個不斷學習和優化的過程,希望這篇文章能為你在程式交易的道路上提供一些實用的指引和啟示。
祝你能找到最適合你的交易系統!
培訓課程:量化贏家基礎培訓課程
延伸閱讀:【程式交易 | 快速了解 Multicharts 基礎設定及內建4種訊號】
延伸閱讀:【程式交易 | 如何建立你的 交易策略】
如果您是一位 外匯 新手交易者,打算開始在 Darwinex (達爾文)券商進行交易,本文將為你提供一些基本資訊和建議。
- Darwinex券商簡介
- 開戶流程
- 開戶所需資金
- 可交易商品
- 出金所需時間
- 交易工具和資源
- 吸引頂級交易人才
- 將你的策略轉變為可投資指數
- 複制交易
- 進入外匯交易建議
Darwinex券商簡介
Darwinex是一家總部位於英國的券商,受到英國金融行為監管局(FCA)的監管。該公司提供多種交易產品和工具,包括外匯、商品、指數和股票等。Darwinex的投資產品是基於MetaTrader 4交易平台提供的,該平台為交易者提供多種交易功能和工具,可以方便地進行技術分析和交易决策。
開戶流程
開戶需要填寫一份簡單的申請表格,並且需要進行一些身份驗證。通常開戶申請需要花費一些時間來處理,但是一旦申請被批准,你就可以開始進行交易了。此外,Darwinex還要求投資者存入一定的資金作為保證金,這樣可以保證投資者在進行交易時具有足夠的保證金,以滿足持倉要求。
- 訪問Darwinex網站,該券商註冊在海外,開戶之前必須仔細閱讀和理解開戶風險說明,並了解平台的交易規則和手續費等相關信息,謹慎決定是否進行交易,如果擔心資金安全問題,目前在國內元大、群益也可以開立外匯保證金帳戶。
- 選擇你要開立的帳戶類型,如現金帳戶、槓桿帳戶等。
- 填寫帳戶申請表格,包括個人資料、聯繫資料和財務資訊等。
- 驗證你的身份和居住地址。您需要提供證明文件,例如護照、駕照或身份證,以及水電費賬單等證明文件。
- 存入資金。你可以使用信用卡、銀行轉帳、電子錢包等多種方式存入資金。
- 完成入金後,你可以登錄Darwinex平台,下載交易軟件,並開始進行交易。
開戶所需資金
Darwinex的帳戶開立要求相對彈性,但是最低存款要求是100歐元或等值貨幣。然而,建議的最低入金金額為500歐元或等值貨幣,以確保你可以開始進行交易,同時也可以減少存款所產生的交易成本。此外,Darwinex還提供一個模擬交易平台,你可以在此平台上使用虛擬資金進行交易,以熟悉平台和交易流程,這樣可以降低風險,並且在進行實際交易前獲得更多的經驗。無論你存入多少資金,請確保你僅使用可以承受的風險資金進行交易,以免造成損失。
可交易商品
Darwinex提供的交易商品包括外匯、股票指數、商品、股票、加密貨幣和期貨。外匯是其最主要的交易商品,提供超過40種貨幣對,包括主要和次要貨幣對。股票指數方面,Darwinex提供了全球主要的股票指數,如美國、歐洲和亞洲的指數。在商品方面,交易者可以交易多種商品,包括金屬、能源和農產品等。此外,Darwinex也提供了美國、歐洲和亞洲市場的股票交易,以及主要的加密貨幣,如比特幣、以太幣等。最後,Darwinex還提供了期貨交易,包括外匯期貨、指數期貨和商品期貨等。
出金所需時間
Darwinex的出金時間取決於你選擇的出金方式和你的銀行處理速度。Darwinex通常會在收到出金請求後的24小時內處理您的出金請求,但是實際的到賬時間可能會因為不同的銀行和支付管道而有所不同。一般來說,出金到信用卡或電子錢包可能需要1至5個工作日,而出金到銀行帳戶可能需要3至7個工作日。
為了加快出金速度,建議你在出金請求之前先完成所有必要的帳戶驗證,確保你的個人資料和銀行資訊都是正確的。
交易工具和資源
Darwinex還為投資者提供多種交易工具和資源,以幫助他們進行交易,這些包括:
MT4平台:MetaTrader 4是一個非常流行的交易平台,可讓您進行多種交易,包括外匯、商品和指數交易。
跟單交易:Darwinex允許你觀察和複製其他交易者的交易策略,以便學習和跟踪他們的表現。你還可以創建自己的交易策略,以便其他投資者複製。
技術指標和圖表:Darwinex提供了各種技術指標和圖表,以協助投資者進行技術分析和交易決策。這些包括趨勢線、移動平均線和RSI等指標。
教育資源:Darwinex還提供了各種教育資源,包括網上課程、交易策略和風險管理等方面的指導,以幫助投資者提高交易技能和知識。
吸引頂級交易人才
他們通過向交易人才提供低成本的交易環境、高水準的交易技術、全天候的客戶支持和交易社區等吸引交易人才。此外,他們還為交易人才提供各種教育資源和交易工具,以幫助他們不斷提高交易技能和表現。他們還為交易人才提供了獨特的“達爾文挑戰”,鼓勵他們通過展示穩定的交易表現來贏得額外的資金和提高其交易能力的機會。
將你的策略轉變為可投資指數
要成為可投資指數需要遵循以下步驟:
在Darwinex上註冊並開立實盤賬號。
創建您的交易策略。
- 當您的實盤交易帳號達到Darwinex的要求時,你的交易策略將被評價為“達爾文”。
如果你的達爾文被其他投資人選擇並跟單交易,您將獲得額外的收益。
需要注意的是,成為“達爾文”需要配備豐富的交易經驗和技術,並且需要對自己的交易策略進行嚴格的風險管理。
複制交易
投資者可以在Darwinex平台上開設帳戶並訂閱其他交易者的策略。當被訂閱的策略交易者開始進行交易時,投資者的帳戶也會自動複製交易者的交易,並按比例複製其投資組合。投資者可以隨時取消訂閱並控制其投資組合的風險。
給外匯新手的建議
了解交易產品:在進行交易之前,投資者應該詳細了解相關的交易產品,包括其風險和收益潛力。了解交易產品的條件和限制,以便做出明智的投資決策。
制定交易策略:投資者應該制定明確的交易策略,以幫助他們在市場中做出更好的決策。這些策略可以基於技術分析、基本面分析或其他市場變化的預測。
風險管理:風險管理是投資者成功的重要組成部分。投資者應該確定風險承受能力並使用止損單來減少潛在的損失。此外,投資者應該分散投資組合,並且不要將所有資金都投入一個交易產品或項目中。
- 學習和持續進步:交易是一門藝術和科學,投資者應該不斷學習和提高自己的交易技能和知識,以便更好地應對市場變化和挑戰。
除了上述建議之外,投資者還應該密切關注市場趨勢和全球經濟變化。市場環境經常發生變化,投資者應該時刻保持警覺,以便在必要時進行調整。
結論
在進行交易之前,你應該了解券商的費用和收益情況。Darwinex將根據投資者的投資組合表現進行報酬,這可以幫助投資者實現更好的投資回報。
總結來說,Darwinex為投資者提供多種交易產品和工具,對於新手投資者來說,開戶流程簡單,可以透過多種方式進行交易。然而該券商註冊在海外,投資朋友在開戶之前必須仔細閱讀和理解開戶風險說明,並謹慎決定是否進行交易。
6月交易員實盤帳戶交易競賽成果
很高興在達爾文實盤交易競賽中,6月份以排名52的成績勝出!獲得55000歐元的操作資金,並在4397名參賽者中排在前1.08%!這是參賽以來的一個重要里程碑。
這個成績證明了量化交易優秀的績效能力及風險管理,很榮幸能夠在這樣激烈的競爭中脫穎而出。我致力於為學員們帶來最好的教學和實戰經驗,幫助他們在交易領域取得成功。
延伸閱讀:【程式交易 是什麼?熱門程式交易平台】
為什麼你應該要了解 VPS 虛擬主機服務 ,如果你是 程式交易 者的話,你應該知道有穩定、快速的網路及硬體環境是多麼重要,這也就是為什麼愈來愈多的交易者使用VPS來托管他們的交易主機,本文將介紹:
- 使用自己家中主機的優點
- 使用自己家中主機的缺點
- 什麼是VPS(虛擬主機服務)?
- VPS(虛擬主機服務)的優點
- 誰不需要VPS?
- VPS(虛擬主機服務)的費用?
- 提供VPS的供應商有那些?
首先,大部份 程式交易 者建構交易系統時,主要會使用家裡的電腦及網路,在上面安裝Multicharts、Tradestation或是Metatrader,系統發生交易訊號時,再將委託指令透過網路下到你的券商。
使用自己家中主機的優點:
- 隨時可以監控,你可以決定主機的硬體規格、連線速度。
- 費用低:電費、網路費、主機費用,相較於VPS費用相對低。
使用自己家中主機的缺點:
- 網路品質:如果遇到網路斷線,可能導致委託單無法成交。
- 停電:去年遇到多次的停電,如果停電期間發生訊號,一樣無法執行。
- 當機:當電腦發生當機,無法即時重開機,如果沒有備份習慣的話,可能導致資料消失。
什麼是VPS(虛擬主機服務)?
VPS的主機不是家中的電腦,它位於穩定環境的機房,而你租用了主機,透過遠端桌面連線操作你所租用的主機。登入後你可以在上面安裝交易平台,如Multicharts、Tradestation或是Metatrader,當有訊號時,將從VPS直接發送訊號到你的券商。
使用VPS的交易者可以隨時利用手機或是筆電遠端監控租用的VPS,這對於常出差或者是家中連線品質不穩定的交易者特別有用。
除此之外,VPS還具有那些優點呢?
VPS(虛擬主機服務)的優點:
- 硬體安全性:有了VPS你就不用擔心遇到火災、水災和小偷的物理損壞,VPS主機位在一個安全的數據中心,其中包含穩定的網路、不斷電系統、24小時的保全及防火墙保護你的主機。
- 隨時可遠端監控:只要有一台可以連上網路的手機或筆電,你可以隨時監控你的交易系統,你可以輕鬆地在全世界交易,遠端你的電腦,真正享受程式交易的好處。
- 讓家裡更像家:不需要再擺放眾多的電腦主機,讓居家生活更美好。
誰不需要VPS?
當你還沒有交易系統時,你還不太需要使用VPS。
VPS(虛擬主機服務)的費用?
VPS的成本因主機提供商及硬體規格而有所差異,如果交易平台為Metatrader的話記憶體2G以上即可,如果要安裝Multicharts或Tradestation記憶體則最少8G以上較為理想。
再來如果開啟圖表愈多的話,所須的記憶體也需愈高。
VPS(虛擬主機服務)就像將你的交易平台維護、硬體、和安全性交給專業的主機商。你不用擔心網路品質、斷電、當機及備份,讓更多的時間集中在開發策略上,如果你想改善交易主機穩定性的話,可以考慮VPS(虛擬主機服務)。
Tradestation介紹
Tradestation是一家成立於1982年的美國公司,總部位於佛羅里達州。它以其先進的交易平台和低廉的手續費而聞名,成為許多交易者的首選。Tradestation早期是軟體廠商,但是後來轉為Broker經紀商,提供你平臺提供報價,但是你單子要在這邊下,本文跟大家介紹:
- 手續費成本
- Tradestaion操作介面
- 其它功能
- 可交易商品
- 使用程式語言
- Tradestation開戶常見問題解答
- 給新手的6點建議
手續費成本
你們可以自己去搜尋官網,他有個我覺得算蠻大的優點,就是手續費非常便宜,如果你是下微型合約,單邊一口是0.25,中型合約/大型合約的話單邊是0.75,要注意的是它除了手續費之外,交易所還會收取交易所的費用,還有網路服務費,加一加還是相當便宜,大家可以比較一下。Tradestation為什麼要這麼做,提供你平臺、報價,但是你單子就必須下在Tradestation,我提供你優惠手續費。
Tradestation操作介面
你可以開很多的報價圖,它沒有限制你開幾個圖表,只要你電腦跑的動你都可以開啟,像我現在是開了NQ、日元、小麥、黃金四個圖表,然後它可以提供模擬資金,剛開始可能你不想要跑實單,你想要試你的策略會不會賺錢,你可以用模擬帳戶去驗證你的策略,這是我覺得蠻不錯的優點。
其它功能
Tradesation提供相當多的功能,以上這些功能完全都免費,只要完成開戶,開戶門檻最少1萬美金,你就可以使用完整的功能,有些報價是另外收費的。
可交易商品
可交易的商品包含股票、期貨、加密貨幣、期貨,它有350種期貨商品跟選擇權,那常見的它有分八大類,只要是在美國交易所不需要另外的報價費,如果是歐洲交易所或者是新加坡交易所、日本交易所這些都是要另外收費的。
使用程式語言
Easylanguage程式碼很簡單,其資料庫包含了免費的歷史資料,所以你也不用去下載歷史資料包。
給新手的6點建議
- 認真學習和練習 Tradestation 的模擬交易功能,這樣你可以在沒有風險的情況下學習和實踐交易策略,並熟悉平台的使用。
- 確保你了解交易的風險和可能的損失,不要在你無法承擔的風險下進行交易。
- 在進行實單交易之前,請確保你已經研究了你打算交易的市場和商品,並且對這些市場和商品有基本的了解。
- 遵循一個固定的交易計劃,不要對單一商品投入過多的資金。
- 不要盲目地追隨他人的交易策略,應該建立你自己的交易策略和風格。
- 不要因為失敗而灰心,輸贏都是交易過程的一部分,持續學習和改進你的交易策略和技能。
Tradestation開戶常見問題解答
Q1.我需要多少錢才能在Tradestation開戶?
Tradestation的最低入金要求為1萬美元。這是你在開戶時需要存入交易賬戶的最低金額。
Q2.我可以使用信用卡進行入金嗎?
是的,Tradestation接受使用信用卡進行入金。你可以在開戶過程中選擇使用這些支付方式。然而,具體的支付選項可能因地區而異,請在開戶過程中確認可用的支付方式。
Q3.Tradestation收取哪些費用?
Tradestation收取的費用包括交易手續費、交易所費用、平台使用費以及可能的其他費用。手續費根據交易產品和合約類型而異,請參考Tradestation的官方網站或與客戶服務聯繫以獲取具體的費用訊息。
Q4.開戶需要提交哪些文件?
開戶過程中,通常需要提交身份證明文件(如護照或身份證)、地址證明文件(如水電費單或銀行對帳單)以及可能的其他文件。具體要求可能因你所在的國家或地區而異,請在開戶過程中查看詳細的文件要求。
Q5.我可以在Tradestation開設模擬賬戶嗎?
是的,Tradestation提供模擬賬戶功能,使你可以在真實市場條件下模擬交易,但不使用真實資金。這是一個很好的方式來測試和練習交易策略,熟悉Tradestation平台的功能和操作。
Q6.我能夠交易哪些金融產品?
Tradestation提供多種可交易的金融產品,包括股票、期貨、期權、外匯和加密貨幣等。你可以根據自己的交易需求和投資目標選擇合適的產品進行交易。
Q7.我可以使用Tradestation進行自動化交易嗎?
是的,Tradestation提供自動化交易功能。你可以使用Easylanguage程式語言編寫自己的交易策略,並通過Tradestation平台自動執行交易。你可以根據預定的條件和規則自動進行交易,節省時間和精力。
TradeStation優點
- 手續費低廉
- 功能強大
- 提供歷史資料
- 語法簡單
- 可交易商品多
結論
如果想要操作海外期貨,想要有程式交易平台包含歷史資料可以回測,手續費又要便宜的話,可以參考Tradestion,提供Tradestation官網連結,提醒海外開戶資金需匯出台灣,請自行評估風險。
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影音教學:【如何在5分鐘內應用Multicharts寫出第一個指標 |均線指標】
培訓課程:【量化贏家基礎培訓課程】
MDD 在Multicharts中稱為最大策略虧損,簡單來說就是投資組合權益數創最高點後拉回的金額,MDD是用來評估一個策略可能面臨的最大風險,也可以用百分比來衡量。
本文跟大家說明:
- 什麼是最大交易回落MDD?
- 實例說明
- 破MDD
- MDD是用來破的
什麼是最大交易回落MDD?
最大策略虧損百分比 = (最大值(目前權益數 – 權益數最高值)) / 權益數最高值
最大策略虧損是一種策略風險的衡量指標,它用來評估從進場後權益數的最高點到最低點的金額,需要注意的是此指標只有衡量風險的金額,並沒有說明投資者需要多久時間才能從虧損中恢愎,以及有沒有可能再回到峰值高點。
實例說明
假設一個投資組合本金是100萬元,進場後續效不錯,投資組合來至120萬元,然後接下來操作不順,權益數回落至80萬元,其MDD及MDD%為何?
MDD =(80 – 120)= 40萬元
MDD% = 40 / 120 = 33%
破MDD
那什麼是破MDD呢?當我們選定一個策略上架時,會評估過去該策略的MDD,假設A策略的過去的MDD是100,000,當上線後一直表現不如預期,如果虧損超過100,000,則該策略破MDD,代表已經創了該策略的最大虧損。
MDD是用來破的
每個策略有其適合的盤型,當市場型態或參與者改變時,策略都將面臨失效,通常最簡單的策略下架機制,就是當策略破MDD時,將該策略下架,直到該策略重新創新高時,才會再將該策略上架。
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艾迪塞柯塔 (Ed Seykota)一直是我非常欽佩的交易員之一,他在交易上的成功大部份歸功於他對程式交易系統的開發和運用,他首先在大型電腦IBM上對其交易系統進行了測試。從此之後他就一直為其工作的券商採用了他的交易系統。Ed Seykota能夠如此大規模地交易並取得如此巨大的成功,主因他擁有一套明確的交易規則和執行技術。
以下將跟大家分享他成功的五大交易法則:
- 誰是艾迪塞柯塔
- 交易法則1:減少虧損
- 交易法則2:乘勝追擊
- 交易法則3:小量經營
- 交易法則4:遵守法則
- 交易法則5:知道何時打破法則
誰是艾迪塞柯塔?
Ed Seykota始終保持低調,對他的認識主要來自傑森史瓦格的《金融怪傑》一書。他出生於1946年,畢業於MIT史隆管理學院,在1970年代24歲開始就業,當時被一家大型經紀公司僱用,Ed在那裡開發了第一套機械化操作的法則用於管理期貨市場的交易系統,簡單的趨勢性法則是真的可以戰勝市場的。之後由於與公司在交易系統上的管理理念不同之後,Ed離開任職的經紀公司自立門戶。離開之後Ed開始管理自己與客戶的資金,其中一位客戶的帳戶創下了2500倍的報酬率。
交易法則1:減少虧損
控制虧損我相信這簡單四個字是大多數成功交易員的古老格言,但要確實作到卻是最困難的!Ed的第一個交易法則是減少虧損,並不是擴大獲利,因為沒有了本金再多的獲利也賺不到。當行情不利於你時,儘早退出虧損的部位,留得青山在不怕沒柴燒。不要緊抱虧錢的部位祈求老天讓行情出現反轉。想辦法讓虧損尚未擴大前退場,當虧損太大時你已經無法砍下手了,砍掉虧錢的部位,將資金投資其它賺錢的機會。
交易法則2:乘勝追擊
想知道如何持續獲利嗎?
其實很簡單。
嚴設停損、放任獲利,根據Ed的說法,重點不是在於勝率,而是在於獲利時你賺了多少,也就是期望值,大部份的投資者都將心力放在找尋高勝率的聖盃。我可以允許低勝率,但是獲利的金額一定要大於停損的金額,取得高期望值的方法就是放任獲利,讓獲利增長,絕對不是在策略表現下滑時加大口數。
要達成高期望值有幾個方法:
- 不要預設停利,讓獲利增長,運用移動式停利,在行情拉回時出場。
- 不要看盤,當你專注在行情時很容易被盤勢所影響,運用交易系統,設定好出場點,接下來就來行情決定獲利空間吧,記住趨勢需要時間來形成。
交易法則3:小量經營
如果想要保持客觀看待行情發展的最佳方法就是保持小量經營,如果在任何一筆交易承擔過高的風險,一定無法保持平常心。你可能會有十個商品十個部位,透過多商品多策略,將資金分配到各個商品上,只要一個商品出現大趨勢,就可以讓投資組合有不錯的表現。
以下是Ed的資金方法:
- 讓每筆交易風險小於總資金的1%,這可以使你在虧損時,仍能平靜的看待市場。
- 只投資不影響生活的資金,就算這筆資金全虧掉,也不會影響你的生活。
交易法則4:遵守法則
前面設定好的交易法則,必須確實遵守它,你可以隨時交易但是不可以破壞當初設定的交易法則,記住,交易準則可以讓你長久生活在市場。
交易法則5:知道何時打破法則
第5個法則感覺跟第4個法則背道而馳,那到底為什麼我們要打破法則呢?
舉例說明:
當我們開發了一個交易系統,我們必須確實根據系統執行。
但是如果這個商品的趨勢已經改變,原本的走勢屬於大漲大跌,但近期已經變成箱型整理,導致權益曲線已經破了之前的最大虧損,原始的交易系統已經不適於目前的行情了,此時應該將此策略進行調整或是將此策略下架,不是在船已經在下沉時,還仍監守在船上,記住保護資金安全是第一優先。
對投資者的建議
找一個超級交易員替自己交易!
投資是一件很麻煩的工作之一且需要承受相當大的壓力,將交易交給專家或是交易系統,自己則將時間留給學習或是陪伴家人。
分析圖表有用嗎?
沖浪的高手不用研究起浪的原因,只要懂得如何衝浪就夠了!
你不用了解為什麼行情上漲,只要在行情上漲時你有一口多單就好了!
不看報價
當你身在賭場看到吃角子老虎時,你會不自覺地想要投入硬幣。。。
為了避免衝動,不去看報價,Ed一天只看一次報價,每天開盤前只花幾分鐘檢查帳務及設定系統,剩下來的時間拿來開發策略及過自己想要的生活。
結論
艾迪塞柯塔(Ed Seykota)無疑是當今最成功的操盤手之一。他屬於系統交易者,他知道勝率並不是最重要的,重點的是有高期望值。開發自己的交易系統並嚴格執行它。
熱愛交易!
熱愛勝利!
每個人都能成為想成為的那個人!!
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量化交易 是將自己的金融操作方式,用很明確的方式去定義和描述,透過程式去作回測驗證,評估後確認方法具有交易優勢後,讓程式依照所設定的規則去執行交易。然而依照交易規則的複雜性,在程式語言的編寫能力更顯重要。
隨著電腦運算能力的進步及普及,愈來愈多投資人透過量化分析投資市場,希望透過回測找出期望值為正的交易策略。
圖:Multicharts交易畫面
本文跟大家分享:
- 量化交易主要組成:
- 策略開發
- 回測驗證
- 執行系統
- 風險管理
量化交易主要組成:
- 策略開發:依不同商品及交易週期找尋適合的交易策略
- 回測驗證:收集歷史數據,回測策略,分析策略績效並評估是否能上線執行
- 執行系統:串接下單,實行交易自動化,確保系統、網路穩定
- 風險管理:定期檢視策略績效,投資組合配置
策略開發
所有量化交易都是由一個想法驗證開始的,比如均線對商品的相關性,當股價在均線上買進對投資損益的關係是否為正相關,如為正相關,代表均線對於該商品具有交易優勢,接著我們可以針對均線作最佳化,找出較高的獲利/風險比的參數。
常見的交易策略都是由技術指標衍生而成的,如KD、RSI、均線、MACD等等,通常決定好商品及策略後,接著就必須選擇交易週期進行開發,通常交易週期長如日線、小時線的交易成本較低,主要用來作為趨勢交易,賺取大波段;交易週期較短如5分線、1分線適合投資資金大且交易成本低的投資人,因為其運作模式為大量的短線進出賺取價差。
決定好完整交易計劃後,就可以對其歷史數據進行回測驗證,了解該策略獲利能力。
回測驗證
回測的目的是為了解該交易計劃在過去是否具有獲利能力,經回測如果為正報酬,可以增加投資人對該策略的信心,並依照其過去的風險值決定投入資金多寡,當然過去回測賺錢並不代表未來一定會賺錢。當商品結構、市場參與者的改變都有可能影響到其策略的有效性,我們能作的是透過正確的回測,包含樣本內-樣本外測試、參數穩定性檢驗來增加策略的有效性,避免策略過度最佳化。
回測時歷史資料的準確性跟交易成本的設定,對於回測出來的績效品質很重要。
- 歷史資料準確性:如果操作的是海外期貨,你會發現海外期貨每個商品的換倉日、到期規則皆不相同,當商品換月時,通常會有跳空的情形,此時若沒有作換月價差調整或時到期前平倉,其績效報告通常會失真,歷史資料的準確性仰賴投資人平常的維護或者是接專業的報價源。
- 交易成本:設定過高的交易成本,可能會造成交易次數過少,較無法抓到短線的轉折;但是設定過低的交易成本,亦會造成進出次數過多及績效的高估。通常交易會有滑價成本的產生,最保守的交易設定建議為該商品2個TICK加上手續費以上較佳。為了方便作回測,可以使用專業的程式交易軟體(如元大Multicharts)作測試,使用套裝程式的好處是,其報價及歷史資料維護上會比自己維護容易且省時,且回測產生的績效報告也有助於我們評估該策略,包含策略的勝率、賠率、最大虧損、每年報酬、績效曲線等等都有完整的分析(圖2.3.2),有助投資人選擇適合的交易策略。
圖:完整績效分析,圖表由元大Multichats產出
執行系統
由於海外商品其熱門交易時段在晚上,投資人如果想交易海外商品,適必面臨體力與精神上的考驗,且人為下單很容易受到情緒(貪婪、恐懼)上的干擾,恐無法正確的執行其交易計劃,若沒有紀律確實下單,那回測結果再好的策略,也是紙上富貴,透過電腦自動下單或許是較有效執行策略方法,因為電腦沒有情緒。
風險管理
量化交易最重要的是風險管理,交易沒有聖盃,策略總有失效的一天,每個策略配置多少資金,什麼樣的策略可以上架,何時將策略下架都是量化交易的核心,策略能否持續有效我們不知道,但我們可以控制該策略的最大風險為何。
結論
量化交易是一門需要用心研究的專業領域,有些投資人交易很久但不會寫程式,有些具程式背景的投資人很會寫程式,但不會寫策略,對於想要投入量化交易的新手有幾點建議:
一、可先從Multicharts內建的指標跟訊號作為範例學習。
二、線上影片學習:我的YOUTUBE頻道可供投資朋友們學習。
三、專業課程:如果想要更進階的課程,可以參考進階課程,由淺到深,實際帶領投資朋友實戰程式交易。
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大部份的投資者喜歡專注在一個商品,雖說專注是好事,但除非你可以成為該商品的專家,否則 運用程式交易 建立投資組合還是比較穩健的方法。當你作過外期之後,你會發現回不去台指了。
本文跟大家分享:
同時監控全球商品
對主觀交易者來說,很難想像我可以同時間交易好幾個商品,同時運作十幾支策略,大部份投資朋友只會一種交易方式,滿倉進滿倉出。。。只要交易規則建立好,我們可以將交易系統建立在多商品上,我可以同時監控十個以上的商品,包含股指、外匯、能源、金屬、債券等商品,且這些商品是低相關的,利用多商品、多策略來同時交易,有助於分散投資組合的風險。 在商品選擇上,盡量選擇不同種類的商品,比如股指類搭配能源類、外匯類搭配金屬類,不要集中在同一類別,如此才有分散效果。
交易多商品的好處
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- 交易多樣化的商品組合可以有效降低投資組合的風險。
- 程式交易有助於投資者24小時監控多商品掌握行情發動點
- 科技的進步降低了程式交易的成本且更容易上手
- 只要一個商品出現大行情可以填補許多商品的虧損
重新再平衡
當出現獲利時,程式交易者可以操作更多的資金,操作更多的商品,讓投資組合更加完善。很多人喜歡存股,我喜歡存策略,我會拿輕原油的獲利來操作另一口小道的策略,所以你會發現我策略愈來愈多,操作的商品也愈來愈多了。假設我有十支策略,平均每支策略的權重為10%,每個月淘汰破MDD的策略,加入新開發的策略,將資金重新再平衡。
進場時即知道出場點在那
美股暴跌1800點,很多學員問我該怎麼辦? 我只問有打到你的停損點嗎? 如果有,馬上停損出場! 如果沒有,持股續抱!!每次進場前都應該知道自己的停損點在那裡?有了停損你就不會害怕,你就會知道該怎麼處理手上的部位!
結語
初期接觸外期可能因為資金不足,無法操作多項商品,此時微型商品就很適合用來作為程式交易的入門商品,可以利用微型商品建立投資組合,定期檢視策略的績效並作調整,期許大家在交易路上持續精進!
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