程式交易（Algorithmic Trading / Systematic Trading）簡單來說，就是將交易者經過驗證的金融交易邏輯與操作方式，以明確的程式語言撰寫成策略腳本，透過嚴謹的歷史數據回測評估優勢後，交由電腦系統全自動、無情緒地嚴格執行買賣訊號與風險控管。

人腦 VS 電腦：為什麼量化交易成為全球機構主流？

2017 年 5 月 23 日，世界頂尖圍棋選手柯潔與擊敗南韓選手李世乭的 AlphaGo 進行三局對決，最終人類以三局全敗結束這場終極人機大戰。電腦下一手棋只需五秒鐘，下完一局不需 20 分鐘，更關鍵的是它不需要喝水、休息，只要電力不中斷就能持續精準運算。

在金融交易領域也是如此。人工智慧與演算法發展日益精進，既然人類情緒難以戰勝冰冷的電腦，那麼將電腦化為我們最得力的操盤幫手，正是現代量化交易的核心哲學。

程式交易輔助投資決策

隨著科技進步，我們可以利用電腦協助制定投資決策。將自己的金融操作模式，用客觀明確的邏輯定義並描述出來，透過系統進行歷史回測驗證，確認方法具有交易統計優勢後，交由程式依照設定規則精準執行交易。

▲ 圖：程式交易即時訊號執行畫面

主觀交易面臨的系統化轉型挑戰

程式交易發軔於 1980 年代初，大型投資機構與避險基金（Hedge Funds）開始將交易規則轉化為程式語言，將投資流程全面系統化。時至今日，華爾街絕大多數的對沖基金皆採用量化交易與程式交易，傳統依賴盤感與基本面的主觀操盤手，正面臨全面系統化的轉型壓力。

程式交易一定賺錢嗎？破除「聖盃」迷思

程式交易絕非包賺的「聖盃」！程式交易的核心是依據歷史真實報價進行嚴密的大數據回測分析，從中找出具備交易優勢與正期望值的規則，並透過機械化紀律執行。策略的穩健度，極大程度取決於程式編寫者對金融市場本質的認知深度、風險控制能力與參數架構。

▲ 圖：MultiCharts 策略回測績效與資金曲線分析

熱門程式交易平台深度介紹與評比

▲ 圖：MetaTrader 外匯交易平台

1. MetaTrader 4 / MetaTrader 5 (MT4 / MT5)

MetaTrader 是全球外匯保證金交易者最常使用的平台。其核心特色為智能交易系統 EA（Expert Advisors），投資者可自行開發或下載現成 EA 執行全自動下單。其開發語言為類似 C++ 的 MQL4/MQL5，雖然學習門檻較高，但全球社群資源極為龐大。

▲ 圖：R 與 Python 量化數據分析

2. Python 與 R 語言

隨著人工智慧與機器學習的普及，Python 與 R 語言在學術界與專業量化基金中受到廣泛運用。對於具備軟體工程背景的交易者而言，開源生態系提供了龐大的機器學習函式庫，若傳統平台的功能無法滿足需求，Python 是建構客製化演算法交易架構的極佳工具。

▲ 圖：MultiCharts 專業程式交易平台

3. MultiCharts（台灣期貨市場首選主流）

MultiCharts 介面相容於 TradeStation，是台灣目前各大期貨商支援度最高、市佔率最大的專業平台。無論操作國內台指期或是海外期貨（如那斯達克 NQ、微型商品），MultiCharts 都能提供完善的支援。其支援語法為直觀易學的 PowerLanguage / EasyLanguage，內建上百種經典指標與訊號，並整合行情報價、圖表分析、策略回測至券商 API 自動下單的一站式方案，是踏入程式交易領域最推薦的入門平台。

• MultiCharts 官方網站：https://www.multicharts.com/
• 獲得 30 天免費試用：官方免費試用載點
• 影音示範：《影音教學》如何免費申請試用 MultiCharts ↗

MultiCharts 系統核心三大架構解析

▲ 圖：MultiCharts 系統運作三大架構

1. QuoteManager（歷史數據與行情管理核心）

專門管理市場行情與數據源的底層核心工具，主要功能包含：

• 接收並妥善儲存即時行情報價 Tick 數據
• 匯入與管理外部歷史資料（如 ASCII、文字檔）
• 無縫對接國內外各大券商與專業數據來源

2. PowerLanguage Editor（策略邏輯開發環境）

MultiCharts 的專屬策略編程編輯器。交易員可在此撰寫自訂技術指標（Indicators）、買賣訊號（Signals）及交易函數。寫好的程式腳本可直接編譯並載入主圖表執行，語法與 TradeStation 的 EasyLanguage 具有高度相容性。

3. MultiCharts 主程式（圖表監控與自動下單中心）

實時監控市場走勢、計算訊號並執行交易的核心介面，主要功能包含：

• 長期歷史策略回溯測試（Backtesting）與投組分析
• 即時圖表技術分析與訊號標註
• 串接期貨商 API 進行毫秒級自動委託下單
• 內建數百種經過實務檢驗的技術指標與交易策略模組

【實戰教學】3 分鐘看懂你的第一隻 MultiCharts 程式碼

很多新手以為寫程式交易需要精通資工系的高深代碼，其實 MultiCharts 使用的 PowerLanguage（相容 EasyLanguage） 語法極為直觀，就像是用英文跟電腦對話一樣。

以下示範最經典的「雙均線黃金交叉進場＋固定停損停利」策略範例。只要在 PowerLanguage Editor 中貼上以下代碼並編譯，就能直接掛在台指期或那斯達克期貨圖表上開始回測：

// 1. 定義外部可調整參數 (Inputs)

Inputs: 
    FastLen(10),       // 短天期均線週期
    SlowLen(30),       // 長天期均線週期
    StopLossPts(50),   // 固定停損點數
    TakeProfitPts(100); // 目標停利點數

// 2. 宣告內部變數 (Variables)
Variables: 
    FastMA(0), 
    SlowMA(0);

// 3. 計算即時均線數值
FastMA = Average(Close, FastLen);
SlowMA = Average(Close, SlowLen);

// 4. 進場邏輯：短均線上穿長均線，下一根 K 棒市價做多
If FastMA Crosses Over SlowMA Then
    Buy ("黃金交叉買進") Next Bar at Market;

// 5. 風險控管：設定固定點數停損與停利
SetStopLoss(StopLossPts * bigpointvalue);       // 依點值計算保證金虧損停損
SetProfitTarget(TakeProfitPts * bigpointvalue);  // 依點值計算目標獲利出場
  

💡 核心語法拆解重點：

• Inputs：設定策略參數。好處是之後做歷史回測最佳化（Optimization）時，不需要改代碼，直接在圖表屬性調整數字即可。
• Average(Close, 10)：MultiCharts 內建函數，代表計算收盤價的 10 週期移動平均值。
• Crosses Over：專屬條件判斷式，代表「穿越交叉」，用來捕捉行情的起漲發動點。
• SetStopLoss：內建風控指令，一旦市場回檔觸及停損點，下單模組會自動送出停損平倉單。

結論：邁向客觀穩健的自動化理財之路

程式交易不是一夜致富的聖盃，但它是幫助投資人有效消除恐懼與貪婪等心理弱點、讓策略在白天上班與夜間休息時依舊嚴格監控市場的強大工具。只要具備正確的風險認知與穩健的策略邏輯，電腦就是你落實全自動理財的最佳戰友！