程式交易新手的第一支 突破策略 怎麼寫?為什麼海龜交易員都要使用通道交易系統?
曾被喻為獲利最高的交易系統
1983年傳奇的商品交易員Richard Dennis和William Eckhardt進行了一場試驗,丹尼斯認為可以教任何人在期貨市場進行交易,他利用自己的資金訓練交易新手,培訓將持續兩個星期,他曾在新加坡參觀過海龜養殖場,他想像養殖海龜一樣快速有效地培訓交易,他稱他的學生為【海龜】,丹尼斯在《華爾街日報》上刊登了一則廣告,成千上萬的申請者來徴選,最終入選【海龜】計劃只有14名交易者。該實驗的效果如何呢?
根據前海龜Russell Sands的說法,丹尼斯親自訓練的烏龜在短短五年內就賺了1.75億美元,丹尼斯毫無疑問地證明了初學者經過訓練,也可以成功地進行交易。
通道突破系統
突破系統是程式交易中最簡單也是最常用的交易系統之一,此系統的優點在於能掌握商品的波段走勢,缺點就是如果商品走勢不明確,則會發生訊號反覆一直停損的情形。所以採用突破系統必須要先作好心理建設,勝率通常不到四成,但好處是當出現大行情時,通常一筆獲利可以彌補多筆的小虧。
最簡單的突破系統就是通道系統,此系統最早期在80年代理查丹尼斯在訓練海龜時使用,進場規則如下:
當收盤價突破近二十期的高點買進;當收盤價跌破近二十期的低點賣出。
圖二:通道系統策略績效
加入濾網
當根進場
行情過熱不進場
結論
以上是簡單的通道突破系統,投資者可以加入停損、停利、濾網,使其成為一個較完善的交易系統。通道系統可以應用在外期商品上,找尋有波動的商品,順勢進場,應可有不錯的表現,如果想要成為量化交易者,從現在開始建立自己的交易系統吧!
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