3.9K 如何判斷 交易濾網 是否有效? 交易濾網 到底有什麼魔力?外期交易時段過長該如何處理程式交易在建構外期商品的交易系統時,最常會面臨到的一個問題就是,外期的交易時間過長,通常外期交易時段長達24小時,造成交易雜訊過多,導致進出場次數過高、交易成本過重的問題。此時交易濾網的建置對外期程式交易來說就非常重要,常見的濾網包含ADX、動能、均線等技術指標及籌碼濾網,今天要跟大家介紹簡單的價格濾網,以及如何確認濾網為有效而不是另一參數最佳化的產物呢? 透過本篇教學,你將可以學到如何正確的判斷交易濾網是否有效:隨機進場判斷濾網是否有效交易濾網架構四種價格濾網簡單策略+濾網 隨機進場判斷濾網是否有效首先我們以隨機進場當成主要訊號,設定一隨機變數value1,當value1>50時進一口多單,value1<51時則進一口空單,尾盤出場不留倉。 程式碼如下: 接著我們將此訊號加至德國指數(DAX)60分K上,可得下圖:由圖可知,如果每天沒有任何依據,憑感覺進場,假設勝率是50%,因為有交易成本的關係,長期下來是會賠錢的,我想這應該不用多說了吧!接著我們在訊號中加入交易濾網,看對交易是否會有所改善。 交易濾網架構加入交易濾網的語法簡單如下,在進場條件之後再加上交易濾網:If 符合多方濾網 and 買進條件 then buy next bar market;If 符合空方濾網 and 賣出條件 then sellshortnext bar market; 四種價格濾網第一種為開盤價濾網,當今天第一根K棒>今日開盤價,然後VALUE1>50,買進一口多單,空單則反之。第二種為昨日收盤價濾網,當今天第一根K棒>昨日價,然後VALUE1>50,買進一口多單,空單則反之。第三種為開盤第一個小時高低點,當收盤價>第一小時高點且VALUE1>50買進一口多單,當收盤價<第一小時低點且VALUE1<51則放空一口。第四種為昨日最高價及最低價,當收盤價>昨日最高價且VALUE1>50買進一口多單,當收盤價<昨日最低價且VALUE1<51則放空一口。 利用此四種型態濾網,隨機進場十次,可得以下結果:由表可得知,以昨日收盤價作為濾網的策略中,十次隨機進場有五次獲利,勝率五成,平均獲利為3,017,可見以昨日收盤價當作濾網具有交易優勢,當然十次樣本數也許過少,大家可以把樣本數提高以增加可信度。 簡單策略+濾網最後我們新增一個策略:開盤第一根為紅K棒且收盤價大於昨日收盤價買進一口;開盤第一根為黑K棒且收盤價小於最昨日收盤價賣出一口。 程式碼如下:績效曲線圖:策略績效表: 結論透過交易濾網,單單看K棒上漲或下跌並未加入停損停利,即可獲利,可見濾網的重要性,只加了一個條件,即可減少部份的虧損交易,進而提高交易系統的獲利能力,以上是價格濾網的運用及如何確認濾網是否有效的方法,投資朋友可以把它運用在不同的期貨商品中,當然同樣可以利用此方式確認進場訊號是否具有交易優勢,提供大家參考。 警語:1.相關程式僅供教學使用,系統平台為元大MultiCharts,相關圖表及數據參照歷史數據進行繪製及統計僅供參考,並不代表預測未來行情走勢之能力或保證獲利。2.任何參數請客戶自行設定,本教學僅提供語法操作說明。 延伸閱讀:【程式交易 是什麼?熱門程式交易平台】延伸閱讀:【程式交易 | 如何建立你的 交易策略】延伸閱讀:【程式交易 | 新手第一隻突破策略怎麼寫?為什麼海龜交易員都要使用通道交易系統?】延伸閱讀:【程式交易 | 新手第一隻 均線 策略怎麼寫?一次告訴你四種均線運用法則!】 multicharts程式交易 jey.hsieh 上一篇 程式交易 | 快速了解 Multicharts 基礎設定及內建4種訊號 下一篇 如何運用程式交易打造 被動收入 You may also like 程式交易 | 新手第一隻 突... 15 10 月, 2020 程式交易 | 新手第一隻 均... 19 10 月, 2020 程式交易 | 新手如何在5分... 23 11 月, 2020 驚人策略曝光!才3行程式碼居... 13 7 月, 2023 精準交易利器: TTM擠壓動... 9 4 月, 2024