運用程式交易 打造全球投資組合

by jey.hsieh
4.4K views

大部份的投資者喜歡專注在一個商品,雖說專注是好事,但除非你可以成為該商品的專家,否則 運用程式交易 建立投資組合還是比較穩健的方法。當你作過外期之後,你會發現回不去台指了。

本文跟大家分享:

  1. 同時監控全球商品
  2. 程式交易的二大好處
  3. 交易多商品的好處
  4. 重新再平衡
  5. 應該多久重新平衡一次
  6. 試著接觸程式交易
  7. 進場時即知道出場點在那

同時監控全球商品

對主觀交易者來說,很難想像我可以同時間交易好幾個商品,同時運作十幾支策略,大部份投資朋友只會一種交易方式,滿倉進滿倉出。。。只要交易規則建立好,我們可以將交易系統建立在多商品上,我可以同時監控十個以上的商品,包含股指、外匯、能源、金屬、債券等商品,且這些商品是低相關的,利用多商品、多策略來同時交易,有助於分散投資組合的風險。 在商品選擇上,盡量選擇不同種類的商品,比如股指類搭配能源類、外匯類搭配金屬類,不要集中在同一類別,如此才有分散效果。

程式交易建立全球投資組合


程式交易的二大好處

  1. 回測驗證你目前使用的方法是否可行
  2. 可以24小時全天候下單

交易多商品的好處

    • 交易多樣化的商品組合可以有效降低投資組合的風險。
    • 程式交易有助於投資者24小時監控多商品掌握行情發動點
    • 科技的進步降低了程式交易的成本且更容易上手
    • 只要一個商品出現大行情可以填補許多商品的虧損

重新再平衡

當出現獲利時,程式交易者可以操作更多的資金,操作更多的商品,讓投資組合更加完善。很多人喜歡存股,我喜歡存策略,我會拿輕原油的獲利來操作另一口小道的策略,所以你會發現我策略愈來愈多,操作的商品也愈來愈多了。假設我有十支策略,平均每支策略的權重為10%,每個月淘汰破MDD的策略,加入新開發的策略,將資金重新再平衡。


應該多久重新平衡一次?

您可以選擇二種頻率來重新平衡投資組合:

  1. 根據設定的時間範圍,例如每月一次。
  2. 每當你的淨值偏離特定百分比時,例如5%或10%。

試著接觸程式交易

除非你就只交易一個商品一個策略,否則我覺得你都應該要試著學習程式交易,它只是一個投資工具,用來輔助你執行你的想法。


進場時即知道出場點在那

美股暴跌1800點,很多學員問我該怎麼辦? 我只問有打到你的停損點嗎? 如果有,馬上停損出場! 如果沒有,持股續抱!!每次進場前都應該知道自己的停損點在那裡?有了停損你就不會害怕,你就會知道該怎麼處理手上的部位!


結語

初期接觸外期可能因為資金不足,無法操作多項商品,此時微型商品就很適合用來作為程式交易的入門商品,可以利用微型商品建立投資組合,定期檢視策略的績效並作調整,期許大家在交易路上持續精進!  

 

延伸閱讀:【程式交易 是什麼?熱門程式交易平台

延伸閱讀:【程式交易 | 如何建立你的 交易策略

 
 

You may also like

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.