程式交易 | 快速了解 Multicharts 基礎設定及內建4種訊號

快速了解 Multicharts 基礎設定及內建4種訊號

你應該要知道的事：

策略屬性設定
部位限制
設定自動交易
為什麼要開啟細部回測
訊號種類

策略屬性設定

進行自動交易前，先設定策略屬性，點選圖表分析左上方AA的下拉式選單>「策略屬性」（圖一）。

屬性：主要設定交易成本、部位限制及交易數量（圖二）

交易成本：手續費設定，提供多種手續費規則，也可自行設定，手續費的多寡將影響策略績效的好壞，設太高不易有好的績效，設太低則績效會過於高估，通常在委託買進時我們會以外盤價買進，委託賣出時會以內盤價賣出，因此以台指波段策略，建議手續費加上滑價設定每口五百。
原始資金及利率：預設資金是十萬，此數值會影響到報酬率及拉回百分比的計算。
策略運用最大使用K棒數：策略運算指標或訊號時，所需要的最大的K棒數量，如果參數會參考到100根K棒時，則此欄位要設100以上。

舉例：新增均線策略參數設定“60”，此時會出現“發生錯誤，試圖引用的K棒數（51)超過目前設定。請增加最大K棒引用數量設定。”（圖三）

此時將“策略運算最大引用K棒數”設為大於60以上，訊號即能正常運作。

圖一：策略屬性

圖二：策略屬性>屬性設定

圖三：錯誤訊息

部位限制

策略加碼的設定

最多容許幾筆和目前倉位同向的委託：如果要開放加碼的話，此欄位需打勾，如果允許加碼一次的話，請輸入「2」，代表策略最大在倉口數二口。
排除相同訊號產生的委託：同一訊號只能進場一次，除非此訊號出場才能再以相同訊號進場。
無論委託是否由相同訊號產生：只要條件符合即進場，所以同一訊號可以重覆進場。

委託數量：設定每次交易的數量。

固定委託股數（口數）：如果程式中沒有設定口數的話，一次交易幾口，預設為1口。
回定投資金額：按照設定的金額下單，是以契約總值計算不是保證金額。

設定自動交易：

顯示委託確認視窗：每次執行下單前是否須再次確認，建議不要不要勾選。
部份成交單自動轉為市價單：如果一次下多口數，但只有部份單子成交時，會自動轉為市價單。
未交易委託單置換：針對限價單或停止單在一定時間未成交時，改為市價單委託。
即時行情取得：選擇即時行情來源，建議選擇「經由圖表」。
模式選擇：
- 同步(SA)：進出場價位依成交回報為準，收到成交回報才顯示在圖上。
- 異步(AA)：進出場價差與委託執行狀況無關，只要訊號產生即顯示在圖上，建議選擇「異步」。
設定起始經紀商留倉部位：在啟動自動交易前設定起始部位，當策略有多口數或是加碼單時建議選擇「不顯示部位輸入視窗」選項較不易發生錯誤。
- 顯示部位輸入視窗：每次啟動自動交易前先確認目前真實倉位，「永遠顯示」打勾的話則每次啟動都必須輸入。
- 不顯示部位輸入視窗：
  - 假設起始經紀商留倉部位為空手：如果個人實際庫存為０時，可選擇此項。
  - 假設起始經紀商留倉部位程目前執行策略一致：當實際庫存與圖表的訊號一致時，可選擇此項。

圖四：策略屬性>自動交易設定

為什麼要開細部回測

在策略屬性中的”回溯測試”（圖五），查看中間的”回測精確度”，如果你的交易策略中有使用到LIMIT、STOP、SET指令的話，必須將此功能勾選，通常我會使用“盤中1分鐘”進行回測，使策略測試時能接近實際成交的價格，當策略回測時，Multicharts會以開、高、低、收四個價格去回測，因此如果你使用的是日線資料的話，策略回測時只會以這四個價格去成交，但實際一定不是成交在這四個價位，所以績效報告會與實際績效差很大。建議使用到”1分鐘”去回測就好，提醒大家開啟細部回測，會花費非常多的時間，請耐心等待，建議不要用細部回測最佳化，等最佳化完再開細部回測較佳，如果沒有使用到LIMIT、STOP、SET指令的話，就可省略此步驟。

圖五：細部回測試定

訊號種類

Multicharts 將訊號分成四種：

多單進場 LE→Buy
多單出場LX →Sell
空單進場SE →SellShort
空單出場SX →BuytoCover

四個種類可以自由組合，多單進場搭配多單出場，空單進場搭配空單出場，如果說你想要手上永遠有單的話，就是多單進場搭配空單進場。大家可以思考，多單策略一定要搭配空單策略嗎？你可以寫出一支只作多或是只作空的策略，比如說你在一個大多頭的市場硬要作空，或是要在現貨市場作空會有一定的難度，考量到券賣的問題，加上多頭行情上漲的機率比較高，此時我們可以多空分開來寫，大多頭時多單進場的敏感度可以比較高一點，空頭市場空單進場的敏感度可以比較高一點。