在進行程式交易（量化交易）實戰時，策略回測報表再漂亮，如果軟體的底層參數設定錯誤，實際下單也可能導致嚴重虧損。本文將手把手帶你完成 MultiCharts（MC）策略屬性與自動交易的核心設定，從手續費滑價、部位加碼管理、AA/SA 模式選擇到高精確度細部回測，一次搞懂關鍵細節！
👉 如果你是剛接觸量化交易的新手，建議先閱讀完整基礎指南：
【程式交易是什麼？從零入門觀念到熱門平台評比（含 MultiCharts 程式碼教學）】↗
📌 本文快速導覽：
1. 策略屬性設定
進行自動交易前，必須先設定好策略屬性。點選圖表分析左上方「AA」的下拉式選單 > 點擊「策略屬性」（如圖一）。
屬性分頁：主要設定交易成本、部位限制及交易數量（如圖二）：
- 交易成本（手續費與滑價）：手續費的多寡會嚴重影響回測績效。設太高會扼殺原本會賺錢的策略，設太低則會過度樂觀美化績效。委託買進時通常會以外盤價成交，委託賣出時會以內盤價成交，因此以台指期波段策略為例，建議手續費加上滑價設定為每口來回 500 元至 1,000 元。
- 原始資金及利率：預設資金為 100,000，此數值會直接影響到回測報表中淨報酬率與拉回百分比（Drawdown %）的計算基準。
- 策略運用最大使用K棒數（MaxBarsBack）：策略運算指標或訊號時所需引用的歷史K棒數量。如果你的策略參數會參考到過去 100 根 K 棒，此欄位就必須設定在 100 以上。
常見錯誤舉例：當你新增一條 60MA 均線策略時，若畫面彈出「發生錯誤，試圖引用的 K 棒數（51）超過目前設定。請增加最大 K 棒引用數量設定。」（如圖三），代表此時系統引用的歷史資料不足，只要將「策略運算最大引用 K 棒數」調大至 60 以上，訊號即可恢復正常運算。
圖一：策略屬性開啟位置
圖二：策略屬性 > 屬性細部設定
圖三：引用 K 棒數不足之錯誤提示
2. 部位限制與加碼設定
用來規範單一策略的加碼機制與單筆下單口數：
- 最多容許幾筆和目前倉位同向的委託：如果要開放順勢加碼，此欄位需打勾。例如若允許最多加碼一次，請輸入「2」，代表該策略在市場中的最大在倉口數為 2 口。
- 排除相同訊號產生的委託：同一組進場訊號只能進場一次，必須等該部位完全出場後，才能再次由同訊號進場。
- 無論委託是否由相同訊號產生：只要條件符合就連續進場，同一訊號可重複加碼。
委託數量設定：
- 固定委託股數（口數）：如果 EasyLanguage 腳本中沒有寫死下單口數，每次預設進場的契約口數，通常設為 1 口。
- 固定投資金額：按照設定的固定本金下單（注意：此處是以契約總值計算，並非以期貨保證金計算）。
3. 設定自動交易
進入「自動交易」分頁，此處是實盤下單最關鍵的設定區：
- 顯示委託確認視窗：每次執行下單前是否彈出確認視窗，請務必不要勾選，否則無人盯盤時系統會卡住無法送出委託單。
- 部份成交單自動轉為市價單：當多口數委託只有部分成交時，剩餘未成交口數會自動改送市價單追價。
- 未交易委託單置換：針對限價單或停損單，在設定的時間內若未成交，可設定自動轉為市價單強制成交。
- 即時行情取得：建議維持預設「經由圖表」。
- 模式選擇（AA 異步 vs SA 同步）：
- 同步（SA）：進出場價位嚴格以券商成交回報為準，確認收到成交回報後，圖表才會繪製進出場標籤。
- 異步（AA）：圖表訊號產生時立刻顯示進出場標籤，與券商委託執行狀況非同步，一般波段策略建議選擇「異步（AA）」。
- 設定起始經紀商留倉部位：
- 顯示部位輸入視窗：每次啟動自動交易時，手動輸入目前帳戶真實部位。
- 不顯示部位輸入視窗（推薦）：若策略包含加碼單，建議選擇不顯示，可勾選「假設起始經紀商留倉部位為空手」或「與目前執行策略一致」，較不易因人為主觀誤填而產生衝突。
圖四：自動交易完整設定介面
4. 為什麼回測一定要開啟「細部回測」？
在策略屬性的「回溯測試」分頁中，有一個極其關鍵的選項叫做「回測精確度（細部回測）」（如圖五）。
如果你的策略腳本中包含 LIMIT（限價）、STOP（停損停利） 等指令，強烈建議勾選細部回測，並設定為「盤中 1 分鐘」。
為什麼？若未開啟細部回測，MultiCharts 在回測大週期（如 60 分 K 或日 K）時，只會根據該根 K 棒的「開、高、低、收」四個報價來推算觸發順序。但現實盤勢中，價格可能是先大跌再拉高，或先衝高再殺低；未開細部回測會導致系統以過於理想化的假設成交，產生嚴重的回測假象（與實單績效相差甚巨）。
⚠️ 注意：開啟 1 分鐘細部回測會消耗大量運算資源。建議在「策略參數最佳化」階段先關閉以加快速度，等最佳化參數底定後，再開啟細部回測進行最終績效檢驗。
圖五：細部回測試定介面
5. MultiCharts 核心訊號種類
MultiCharts 將所有的交易訊號標準化為四大語法指令：
- LE（Long Entry）：多單買進進場 → 語法為
Buy - LX（Long Exit）：多單獲利/停損平倉出場 → 語法為
Sell - SE（Short Entry）：空單放空進場 → 語法為
SellShort - SX（Short Exit）：空單回補平倉出場 → 語法為
BuyToCover
這四種訊號可靈活搭配。一般趨勢策略多為「LE 搭配 LX」或「SE 搭配 SX」。你也可以思考將「多單」與「空單」拆分成兩支獨立的策略模組——在強烈多頭市場中，多單進場的敏感度調高，空單則採取較保守的濾網或甚至不作空，避免在逆勢市場頻繁挨耳光。
圖六：MultiCharts 四大訊號對照架構
結論：正確設定是量化實戰的第一步
程式交易提供了無情緒干擾與快速回測的強大優勢，但若基礎環境設定不當，回測報表就只是一紙空談。落實手續費滑價扣除、掌握細部回測、釐清加碼口數與 AA 模式，完成上述步驟後，策略才能真正進入模擬交易與實盤上線。
